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        • 論文
        主辦單位:煤炭科學研究總院出版傳媒集團、中國煤炭學會學術期刊工作委員會
        基于雙門限GARCH模型的高頻股票波動率研究
        • 作者

          董小剛虞迪馬元嘉蓬勃李純凈

        • 單位

          長春工業大學數學與統計學院

        • 摘要

          資產收益率預測是金融投資領域的重點關心對象?;诟哳l金融數據的資產收益率預測能夠為投資者提供更加準確的決策依據。為了更好地刻畫資產收益率數據的非對稱性與尖峰厚尾性,構建了一種DTGARCH模型,其擾動項服從標準Laplace分布。運用極大似然估計法給出模型參數的估計值,并對不同分布擾動項的模型進行了建模分析。實證分析結果表明,DTGARCHLaplace模型優于GARCH模型和DTARCHLaplace模型。最后通過自助法與預測值的條件分布構建預測置信區間。計算結果表明,自助法構建的預測置信區間更加精確。



        • 關鍵詞

          高頻數據DTGARCHLaplace模型極大似然估計預測股票波動率

        相關問題

        主辦單位:煤炭科學研究總院出版傳媒集團 中國煤炭學會學術期刊工作委員會

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